المتاجرة استراتيجية matlab رمز

أعلنت بيتفينكس اليوم عن بدء عقود التعدين كمنتج تجاري على منصة. في المجموع 100 ثس (تيراشيس في الثانية) مع انتهاء الصلاحية في 3 أشهر وقد أتيحت للتداول تحت اسم TH1BTC. و 100 ثس هي جزء من مجموعة أكبر من 3500 ثس حتى المزيد من عقود التعدين قد تصبح متاحة في المستقبل. ومن المثير للاهتمام أن هذه هي المرة الأولى التي من الممكن أن يقصر عقد التعدين. ويقصد بتخفيض عقد التعدين الحصول على مبلغ من بيتكوين الآن (السعر الذي نبيعه في) وبعد ذلك دفع الأرباح (في بيتكوين) على مدى 3 أشهر التالية حتى انتهاء العقد في منتصف ديسمبر كانون الاول. يتم تحقيق الربح إذا كان مجموع جميع الأرباح المدفوعة (بالإضافة إلى الفائدة التي دفعناها لإيجاز العقد) أقل من المبلغ الذي تلقيناه في البداية عندما باعنا العقد (لشخص آخر واضح). وهذا يعني أن سعر TH1BTC يجب أن يعتمد على 3 متغيرات (بترتيب تنازلي من حيث الأهمية): تغيير صعوبة التعدين حتى 15 ديسمبر الوقت المتبقي حتى 15 ديسمبر سعر الفائدة (معدل المبادلة) إذا زادت صعوبة زيادة أرباح الأسهم تصبح أصغر لأن 1 يمثل ثس جزءا أصغر من كامل قوة تجزئة الشبكة. ولذلك يجب أن ينخفض ​​سعر عقد واحد إذا زادت الصعوبة. وكلما وصلنا إلى انقضاء الحمى بيتسوانز يمكن أن يكون العقل مع 1 ثس في المجموع. وبالتالي فإن سعر عقد واحد يجب أن تقلل كلما وصلنا إلى انتهاء الصلاحية والوصول إلى سعر 0 عند انتهاء الصلاحية. وكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زادت تكلفة دخوله وإبقاء العقد على مدى 3 أشهر كاملة. لا يوفر بيتفينكس مقايضات لمدة 90 يوما، وبالتالي يدخل عقدا بهدف الاحتفاظ به حتى النهاية يحتوي على قدر ضئيل من مخاطر سعر الفائدة لأنه في مرحلة ما يجب أن يتم سحب مقايضة جديدة (بسعر فائدة يحتمل أن يكون غير مؤات). هذا هو أقل من مشكلة عندما تكون طويلة (معدلات بيتكوين وعادة ما تكون منخفضة) من عند الذهاب قصيرة (هناك فقط الحد الأقصى من 100 العقود المتاحة في المجموع، لا تقصير عارية). ومن أجل التعويض عن أسعار المخاطر ينبغي أن تزداد عند زيادة أسعار المقايضات. غير معروف كبير هو بالطبع التغيير في صعوبة التعدين على مدى 90 يوما القادمة. في الشكل التالي نرى كيف تغيرت صعوبة على مدى 6 أشهر السابقة. البيانات من تراديبلوك ويظهر ليس فقط تمثيل رسومي للتغيرات الماضية في صعوبة (صعوبة يتغير كل 14 يوما اعتمادا على معدل التجزئة السابقة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في ويكي) ولكن أيضا بعض الإحصاءات ملخص الأساسية. وقد ازدادت صعوبة المتوسط ​​27 خلال ال 30 يوما الماضية و 77 يوما خلال ال 60 يوما الماضية. لتقدير السعر العادل ل ث 1BTC سنفترض أن الصعوبة سوف تزيد في المتوسط ​​15 شهريا على مدى 3 أشهر القادمة. حاليا سعر شراء عقد واحد بقيمة 1 ثس هو 2 بتك. رسوم التجمع هو 3 وسوف نقوم بتجاهل أسعار الفائدة. ملء كل المعلومات التي نحصل على النتائج التالية: وبالتالي إذا كنا نذهب عقد واحد على أساس افتراضاتنا فإننا سوف تجعل خسارة حوالي 0.39 بيتكوين (أكثر قليلا في الواقع منذ سنبدأ التعدين في منتصف سبتمبر حتى منتصف من ديسمبر) لأن الأرباح المتوقعة (الإيرادات الشهرية) لن تغطي تكاليفنا الأولية ل 2 بتك قبل انتهاء العقد. من ناحية أخرى، فإن السعر القصير بسعر 2 بيتكوين كان سيولد ربحا بنحو 0.39 بيتكوين لكل عقد. نضع في اعتبارنا أننا didn8217t تشمل تكاليف المبادلة التي هي حاليا في حوالي 1 في اليوم الواحد (). هناك طريقتان للنظر في النتائج. إما أن نقول أن أسعار TH1BTC مبالغ فيها حاليا وينبغي أن تكون أقرب إلى حوالي 1.5 بتك. وإذا افترضنا أن الصعوبة ستزيد أكثر من 15 في الشهر، فإن الأسعار يجب أن تكون أقل من ذلك. أو يمكننا القول أن السوق فعالة والأسعار صحيحة، مما يعني أن السوق يتوقع صعوبة في الانخفاض في المتوسط ​​حوالي 2 في الشهر على مدى 90 يوما المقبلة. وفي كلتا الحالتين، سوف تكون النتائج معروفة مع اليقين في 90 يوما. تكافح للتعافي من أحدث بيتكوين فلاش تحطم التي نشأت على بتفينكس أربعة أيام فقط تذهب. استغرقت أسعار بتكوين غوص آخر اليوم حيث حصل التجار الهامش على مراكزهم تصفية على بتك-e. بدأ الحدث في الساعة 1:36 مساء (UTC1) عندما بدأت أوامر البيع الكبيرة في الظهور على ثالث أكبر تبادل بيتكوين الغربية بتك-e. وزاد الزخم الهبوطي بشكل مطرد مع تزايد طلبيات الطلب، حيث تحطمت الأسعار إلى أدنى مستوى له عند 309 دولار أمريكي لكل بيتكوين عند الساعة 1.43 بعد الظهر. في الدقائق التالية انتعشت الأسعار بسرعة على حجم رقيق يعود إلى حوالي 442 دولار أمريكي كما بدأ تجار المراجحة للاستفادة من الخصم بالنسبة لبورصات أخرى. وتعد شركة بتك-e واحدة من عدد قليل من البورصات الكبيرة التي تقدم التداول بالهامش إلى عملائها عبر منصة ميتاترادر ​​منذ نوفمبر 2013، ولكن تفاصيل من يوفر بشكل مبالغ فيه الأموال اللازمة لتداول الهامش ظلت غير واضحة. شكل وتوقيت تحطم خصوصا نقطة نحو التجار الهامش يجري تصفية (أو أوامر وقف التنفيذ)، على غرار ما حدث في بيتفينكس قبل بضعة أيام. ومع ذلك، على عكس بيتفينكس التي هي شفافة حول مواقف مقايضة مفتوحة. ولا توفر شركة بتك-e بيانات هامة قد تكون ضرورية لتقديم تحليل أكثر شمولا، وبالتالي فإن هذا البيان الأخير لا يمكن اعتباره إلا تخمينا جيدا. على عكس بيتفينكس، الذي يعتمد على خوارزمية خفية في محاولة للسيطرة على تدفق النظام. ولا يبدو أن شركة بتك-e لديها ضمانات خاصة للتخفيف من حدة هذه الأحداث. وكان الانخفاض دون 400 بسبب نقص العروض في النظام وليس لأن السوق يعتقد أن القيمة الحقيقية كانت أقل من 400، حيث أن العودة إلى أكثر من 440 دقيقة بعد ذلك أثبتت أساسا. وبالتالي، كان من شأن وقف التداول خلال التقلبات الهابطة إلى أقصى حد أن يتجنب بسهولة إراقة الدماء بين تجار الهامش من خلال منح المشاركين الآخرين في السوق مزيدا من الوقت لتثبيط ترتيب الطلبات. تحديث 4:58 بيإم (UTC1): نشر بركابويرا على رديت رسم بياني مثير للاهتمام استنادا إلى بيانات من منصة ميتاتريدر: يشير هذا الرسم البياني إلى أن أمر واحد كبير كان سبب هذا الحدث. وسواء تم إنشاء هذا الطلب بسبب مكالمة الهامش، خطأ بسيط، للتلاعب في السوق، أو لفتح موقف قصير كبير لا يزال غير واضح. قد يقترح الحس السليم أنه ربما كان نتيجة نداء الهامش من تاجر كبير واحد. وقد طرحت مشاركتي السابقة حول هذا الموضوع خلال المناقشات في أعقاب أحدث تحطم فلاش بيتكوين. كان كوينديسك واحدا من أول من يستلمه ومنذ ذلك الحين وظائف مختلفة عن الشفافية والمسؤولية المحتملة من التبادلات لإدارة بنشاط تنفيذ النظام بدأت تظهر. ونتيجة لتلك الأحداث، ذهب جوش روسي، نائب رئيس تطوير الأعمال في بيتفينكس، إلى رديت لمعالجة بعض القضايا المطروحة ضد البورصة. الحقائق التي نعرفها على وجه اليقين هي أن هناك بعض أوامر البيع الكبيرة قبل وقت قصير من بدء الحادث، على سبيل المثال أمر بيع 500 على بيتستامب في 9.49am (أوتك 1)، حوالي 6 دقائق قبل أمر بيع كبير على بيتفينكس تسبب في الحادث. ومع ذلك، فإن البيانات لا تخبرنا ما إذا كان التداول من الداخل، شكل من أشكال التلاعب في السوق. أو خطأ بسيط. والحقيقة هي أنه بعد أن انخفضت مواقف المبادلة المفتوحة من بيتكوين فلاش من حوالي 28m إلى 24m مما يشير إلى إغلاق حوالي 8400 الهامش مراكز طويلة (بافتراض أن متوسط ​​475) في اتجاه واحد (هامش الدعوة) أو آخر (وقف النظام ضرب). البيانات لا تقول لنا ما هي النسبة ولكن وفقا ل جوش فقط تم بيع حوالي 650 بيتكوين نتيجة المكالمات الهامش. كما أشار بشكل صحيح من قبل جوناثان ليفين. والحقيقة هي أن ابتداء من حوالي 24 ساعة قبل تحطم فلاش بيتكوين حتى تحطم نفسها اتخذت 1000 بيتسوانز إضافية في مواقف قصيرة وحوالي 2500 شورت أغلقت في وقت لاحق خلال الحادث. وسواء تم فتح هذه السروال للتحوط من المواقف القائمة، كمحاولة ضارة لتحريك مكالمة الهامش، أو طريقة لتشغيل السوق الأمامية باستخدام معلومات خاصة لا يمكن تحديدها من البيانات المتاحة (فإنه لا تبدو مشبوهة بشكل غريب على الرغم من). ما كان غير متوقع شخصيا، ونقطة مثيرة للاهتمام ليست أن بيتكوين فلاش تحطمت. وحدثت تقلبات مفاجئة في الأسعار في الماضي وستحدث في المستقبل، وخاصة في الأسواق غير السائلة مثل بيتكوين. النقطة المثيرة للاهتمام هي مشاركة بيتفينكس وكيفية إدارتها بنشاط تنفيذ النظام دون إعلام المشاركين في السوق مقدما. لم يتم إيقاف محرك مطابقة بيتفينكس خلال تحطم كامل على الرغم من أنها لم تبطئ (ولكن في أي مكان سيئة كما تأخر 70 دقيقة ترتيب سيئة السمعة على تبادل متبوكس الآن متوقفة خلال تحطم في عام 2012). ومع ذلك، ما فعلت بيتفينكس أنها أدخلت شيئا أنها تشير الآن إلى المطبات السرعة. ما يعنيه هو أنها ترفع أساسا أوامر تعتبرها باطلة أو يحتمل أن تكون خطرة وبطيئة عليها عمدا. من النظرة الأولى هذا قد يبدو وكأنه فكرة لطيفة. الذي doesn8217t تريد فلتر لإزالة أو إبطاء الأوامر الخبيثة ومع ذلك، كما في كثير من الأحيان مع هذا النوع من الأشياء الشيطان هو في التفاصيل. والمشكلة هي أن بيتفينكس لم (وربما لن تفعل) جعل الجمهور كيف بالضبط أنها تصنيف النظام كما 8220bad8221 و 8220slow أسفل 8221. إذا قرر أحد المشاركين في السوق طرح أمر بيع كبير مقابل دفتر رقيق ثم قرار 8217. ما إذا كان عمله كان المقصود أم لا لا يصل إلى تبادل لاتخاذ قرار. قد يكون هذا المشارك في السوق هو ببساطة أول شخص للرد على حدث كبير، وهو على استعداد تام لتحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن الانزلاق في توقع تحركات أسعار كبيرة. هناك ببساطة لا توجد طريقة لتصنيف بدقة أوامر مسبقا كما 8220good8221 أو 8220bad8221 منذ ذلك من شأنه أن نفترض تلقائيا معرفة جميع الأحداث المستقبلية الفورية. ما يمكن أن تتحسن الأخطاء (8220fat الاصبع 8221، خوارزمية الذهاب الفوضى) يحدث، والهوامش الحصول على ودعا الناس في محاولة للعب النظام في كل وسيلة ممكنة. ومن المنطقي أن تكون هناك ضمانات لحماية الأسواق والمشاركين فيها. وكان بيتفينكس على علم بالتأكيد من تدفق النظام السامة المحتملة وإعداد تدابير مضادة. الشيء الوحيد الذي نسواه هو إبلاغ عملائها حول ميزات السلامة الخفية. إخفاء هذه الضمانات من الجمهور يضيف عدم اليقين إلى السوق (وخاصة الآن ونحن نعرف أنها موجودة وأحيانا تفعل شيئا) ويضع أساسا كل التجار يثقون في أيدي بيتفينكس. عند هذه النقطة التاجر يمكن أن نأمل فقط أن بيتفينكس سوف تعمل دائما في أفضل النوايا لعملائها. هذا الأمل قد يكون عديم الفائدة على الرغم من، منذ بيتفينكس يجعل المال من رسوم التداول، بشكل مستقل ما إذا كان المتداول فعلا يجعل أي أموال. ولا يتعين على المرء أن يفكر لفترة طويلة في تحقيق الإمكانات الخفية للإساءة في مثل هذا النظام. السبب الرئيسي الذي أثاره جوش لماذا بيتفينكس لا تنوي الإعلان عن خوارزمية بهم هو تجنب إعطاء التجار إمكانية استغلال ذلك هو وهمية ويبين ما يلي لماذا. هذه هي القواطع الرسمية واسعة السوق السوق المستخدمة من قبل نسداق، نشرت على الانترنت وشفافة تماما لكل مشارك في السوق. هذه القواعد ليست بالتأكيد مثالية ولكنها بسيطة وشفافة، وتعمل لأحد أكبر أسواق الأسهم في العالم. الآن، لدي احتراما كبيرا للأشخاص الذين يعملون على منصة بيتفينكس، ولكن أشك في أنها تمكنت من التوصل إلى خوارزمية تحمي المشاركين في السوق أفضل من تلك التي يستخدمها تداول العملات الرئيسية أكثر من 900 مليون سهم يوميا في المتوسط . وإذا فعلوا، والآن هو فرصة ل بتفينكس لإثبات ذلك للعالم وربما كتابة التاريخ من خلال تعليم الأولاد الكبار كيفية تشغيل صحيح الصرف. عندما يتعلق الأمر التبادلات العامة الشفافية أمر لا بد منه، وليس فقط ل بتفينكس ولكن لأي تبادل. يجب على المشاركين في السوق أن يعرفوا بالضبط ما يحدث عندما يضعون أمرا، وينبغي ألا تحت أي ظرف من الظروف الاعتماد على حسن النية وحده. والضمانات مهمة لأن الحوادث تحدث وتتعطل الأسواق، ولكن الأمر لا يعود إلى التبادل من أجل الدخول في التمييز السري. هناك طرق مختلفة لحماية الأسواق المالية ولا شيء منها مثالي. إضافة التعقيد عادة ما يزيد من فرصة للآثار الجانبية غير مقصودة وبالتالي نهج بسيط وشفاف يبدو أكثر ملاءمة من خفية، واحدة معقدة. قبل يومين خفضت بيتمكس رسوم التداول إلى 0 واحتفلت بها عن طريق الإفراج عن السوق الأساسية مما يجعل بوت على جيثب. بيتمكس حاليا بتشغيل تحدي التداول حتى 29 أغسطس 2014 لتعزيز منصة جديدة. الإفراج عن علامة السوق بوت هو على الارجح وسيلة مثيرة للاهتمام وفعالة لزيادة حركة المرور أبي واختبار الإجهاد منصة قليلا. بالطبع أنا cann8217t مقاومة وكان نظرة. صانع السوق هو مفترق قبالة ليكيدبوت. الذي كان الأصلي مصممة لتشغيل على تبادل متكس متقادمة الآن. كانت هناك بعض التغييرات الطفيفة (فئة واجهة برمجة التطبيقات الجديدة للاتصال بيتمكس، وبعض المطبوعات الإضافية إلى وحدة التحكم، والتغييرات للتكيف مع العقود الآجلة، وطباعة ضخمة وغير ضرورية لوحدة التحكم عند بدء التشغيل) ولكن لا تغييرات كبيرة في منطق التجارة. الخوارزمية يستخدم ريست وفحص فقط للتغييرات كل 60 ثانية. هذا يستبعد بالفعل بوت كما أنه من الضروري جدا بطيئة للرد على التغييرات الجارية في ترتيب. بيتمكس يحد من الطلبات إلى أبي ريست إلى 150 في 5 دقائق حتى تتمكن من محاولة تقليل 60 ثانية لشيء مثل 3 ولكن win8217t تغيير حقيقة أنه بمجرد بدء الأسواق للتحرك سوف تصل إلى الحد وتكون عالقة مع مواقف مفتوحة. لتكون عادلة، بيتمكس يوفر بوت أكثر كما حيلة التسويق ويذكر صراحة أن التحول إلى ويبسوكيت سيكون مفيدا للغاية لأنها تسمح التحديثات في الوقت الحقيقي. وعموما، خوارزمية مكتوبة بقوة، يعمل من الناحية الفنية وسهلة الإعداد، لكنه فاز 8217t تجعلك أي أموال على المدى الطويل. إذا كان شخص ما تنظر بجدية في استخدام هذا بوت أود أن أوصي التغييرات الصغيرة التالية لجعل التعليمات البرمجية أكثر قابلية للاستخدام: 1. تغيير إلى ويبسوكيت 2. الخروج من موقف على مقربة: 3. بناء أوامر بدءا من منتصف: وبالإضافة إلى ذلك أنصح لقياس والتقلب في بعض الطريق، وتكييف المسافة بين أوامر حيوي وكذلك حجم. خلال اختباراتي كانت واجهة برمجة التطبيقات دائما متجاوبة ودقيقة. لا يزال حجم التداول منخفضا، ولكن أساسيات المنصة تبدو واعدة. هذا بوت هو أداة ممتعة لإدخال المستخدمين في عالم صنع السوق وتداول الخوارزمية ولكن فاز win8217t فرصة ضد الخوارزميات المعمول بها. ملاحظة: إذا كنت تفكر في استخدام هذه الخوارزمية نضع في اعتبارنا أن صنع السوق هو وظيفة بدوام كامل. أي شيء أقل من التفاني الكامل، وقت رد الفعل السريع، و 100 الجهوز سوف يسبب لك لانقاص المال. تحرير: متابعة ما بعد البيع هنا استغرقت أسعار بيتكوين اليوم غوصا حيث قام تجار الهامش على أحد أكبر تبادل بيتفينكس بتصفية طلباتهم. بالنسبة لكثير من مراقبي السوق القريبة والتجار أكثر تطورا هذا لم يكن مفاجأة. في الواقع، ظلت المراكز الطويلة تتزايد باستمرار خلال الشهرين الماضيين تحسبا لفقاعة جديدة في أسعار بيتكوين ووصلت إلى 30 متر في مراكز المبادلة المعلقة على بيتفينكس. الآن، فإن هذا سيكون 8217t مشكلة في حد ذاته طالما هناك ما يكفي من رأس المال دعم القرض. وللأسف، فإن معظم تلك المناصب الطويلة تم إدخالها نحو 600 8211 640 دولار أمريكي من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وتم توفير الضمانات في الغالب في بيتكوين نفسها. الرسم البياني التالي يظهر بشكل جيد تراكم المراكز الطويلة، وبلغ ذروته في حوالي 14 يوليو مع ما يقرب من 32M في المقايضات. تشغيل بعض الرياضيات السريعة على أساس هامش صيانة بيتفينكس من 13 وعلى افتراض بيتكوين كضمان نجد أن المكالمات الهامش يجب أن تبدأ حول 520 8211 540 أوسبتك علامة. بالأمس، جاءت الأسعار قريبة واليوم قفزوا أخيرا فوق الهاوية. والمشكلة هي أن مرة واحدة المكالمات هامش وضعت في لديك تأثير المتتالية التي مزقت من خلال كتاب النظام، مما تسبب في المزيد من الطلبات للوصول إلى نقطة عدم العودة وزيادة الزخم الهبوطي أكثر من ذلك. هذا النوع من الأحداث لا يقتصر على التبادلات بيتكوين ولكن يمكن أن تحدث أيضا في البورصات الرئيسية مثل خلال تحطم فلاش 2010 في الولايات المتحدة. سبب مثل هذا الحادث فلاش يمكن أن تختلف وتذهب من أخطاء الاصبع الدهون إلى أخطاء البرمجة إلى المتتالية الهامش المكالمات. ومن المثير للاهتمام أن نرى كيف تتعامل التبادلات مع هذه الأحداث. وفي الولايات المتحدة، نفذت بورصة ناسداك قواطع كهربائية واسعة النطاق في السوق مما سيؤدي إلى توقف التداول في ظل هذه الظروف القاسية. أسواق بيتكوين ليست متقدمة حتى الآن، وعادة ما تستمر التداول. إذا نظرنا إلى أمر العمل على بيتفينكس اليوم نرى شيئا غريب جدا: يبدو (وهذا هو مجرد تخمين كما لا يوجد تعليق رسمي من الصرف) كما لو بيتفينكس تشغيل خوارزمية للتعامل مع المكالمات الهامش. تبدأ الخوارزمية في البيع ولكنها تقتصر على انخفاض 10 في الأسعار خلال دقيقة واحدة. إذا انخفضت الأسعار أكثر من 10 في 1 دقيقة فإنه سيتم إيقاف بيع والانتظار لأوامر الشراء لتأتي فيها. مرة واحدة هناك مرة أخرى كمية معينة من أوامر الشراء في أوردبوك الخوارزمية يبدأ بيع مرة أخرى حتى يتم استيفاء جميع المكالمات الهامش. تحرير: كان ليموغاواي أول من يشير هذا في هذا المنصب ويطابق ملاحظاتي الشخصية في وقت الحدث. ويبدو أن هذه طريقة مثيرة للاهتمام للتعامل مع مكالمات الهامش المتتالية ولكن يمكن أيضا اعتبارها تلاعب في السوق الحدودي من جانب الصرف. من خلال نشر أوامر البيع مع مرور الوقت يتم تخفيض الزخم الهبوطي، ولكن التجار في نهاية المطاف التداول مقابل الصرف نفسه وليس السوق بعد الآن. ويتمتع التبادل بميزة إعلامية عند هذه النقطة، وبالتالي من المرجح أن يحقق ربحا أكبر من المتداولين. لحسن الحظ، هذا استمر فقط لمدة 10 دقيقة بعد ذلك أعطيت السيطرة مرة أخرى إلى السوق. التبادلات الأخرى التي تقدم أيضا تداول الهامش مثل بتك-e و أوكوين هي الآن في وضع مناسب ويمكن أن نتعلم من أحداث اليوم. قد يكون تطبيق نظام أقرب إلى قواطع دوائر التبادلات الكبيرة مثل ناسداك خطوة أولى ذكية. مؤخرا أعمل على الحصول على منصة التداول الجديدة. ويستند هذا الإصدار الجديد على بيثون، يستخدم الخلية للحفاظ على قاعدة بيانات من كل سلسلة زمنية من العملات الافتراضية المختلفة مع الردم التلقائي من بيتسوانشارتس ويدمج التبادلات الرئيسية 3 متكس، بتك-E و بيتستامب. وسوف تستخدم منصة كوسيلة ل باكتست بعض الاستراتيجيات والانخراط في التداول التلقائي. خلال الفترة السابقة لهذا قررت سحب بعض البيانات من بتك مقابل الدولار الأمريكي من بيتسوانشارتس وبناء على أفكار ورقة من قبل هاشم وتيمرمان (1995) نفذت استراتيجية التداول بسيطة. والفكرة هي التنبؤ بعلامة عودة الفترة الزمنية T1 على أساس الانحدار، الذي يقدر على اختيار تلقائي للمؤشرات الفنية خلال آخر فترة ن حتى t. ثم، بعد t1 حدث، نقوم بتحديث النموذج ومحاولة التنبؤ t2 باستخدام جميع البيانات المتاحة من فترات ن الماضي حتى t1 وهلم جرا. لقد بحثت أربع أطروحات فنية فنية مختلفة في أسواق الفوركس. ويستخدم مكس و سبا اختبار للبحث عن نماذج صالحة بين المعلمات المختلفة التي لا تخضع لتطفل البيانات. مع الأخذ في الاعتبار تكاليف المعاملات واقعية نجد أي دليل على عائدات الزائدة، وهو ما يتفق مع كفاءة السوق. مع هذا الرمز يجب أن تكون قادرا على البحث عن فرص بيتكوين التحكيم داخل بتك-e. ويستخدم فكرة سعر واحد ويطبق المراجحة الثلاثي، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف وانتشار. والسبب أنا أنشر هذا هنا على الرغم من أنه يعمل، وهناك احتمالات سوف تكون بطيئة جدا للتنافس مع المستثمرين الآخرين تفعل الشيء نفسه. التحسينات الممكنة هي أن تأخذ في الاعتبار عمق كتاب النظام وتقسيم الصفقات بشكل حيوي، في محاولة لتقويض التجار الآخرين يفعلون الشيء نفسه. أيضا وضع كل شيء على خادم مخصص على مقربة من الموقع الفعلي للمحرك المباراة بتك-e يجب أن تقلل إلى حد كبير تأخر وتعطيك حافة المحتملة. بوست نافيغاتيون هذه الوظيفة تؤدي إطار التداول التقليدي للأزواج في مجموعة معينة من الأسعار من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة: تم تطوير تجارة الأزواج في أواخر الثمانينات من قبل المحللين الكميين ورائدة من قبل جيرالد بامبرغر بينما كان في مورغان ستانلي. وبمساعدة آخرين في مورغان ستانلي في ذلك الوقت، بما في ذلك نونزيو تارتاجليا، وجدت بامبرغر أن بعض الأوراق المالية، وغالبا ما تكون المنافسين في نفس القطاع، كانت مرتبطة في تحركات أسعارها اليومية. فعندما انكسر الارتباط، أي تداول سهم واحد في حين يتداول السهم الآخر في الأسفل، فسوف يبيعون الأسهم ذات الأداء المتفوق ويشترون الأسهم ذات الأداء الضعيف، ويراهنون على أن الانتشار بين الاثنين سيتقارب في النهاية. المصدر: en. wikipedia. orgwikiPairstradeAlgorithmicpairstrading انظر أيضا الكتاب العظيم شيطان من التصميم الخاص بنا من قبل ريتشارد بوكستابر، الذي يوفر خلفية مثيرة للاهتمام لاستراتيجية التداول أزواج. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تنفيذ إطار تداول الأزواج. لهذه الحزمة، استخدمت مجموعة بسيطة جدا من القواعد. يمكن العثور على تفاصيل ضمن التعليقات رموز. يرجى ملاحظة أن هذه الحزمة تم تطويرها على مر السنين وأنها لن تعود تماما تكرار النتائج من ورقة 2007. صفات الحزمة: - يعالج أي عدد من الأصول - المخرجات على حدة المؤامرة لمجموع الربح التراكمي من المواقف الطويلة والقصيرة والمجتمعة. - يخرج جميع الصفقات، بما في ذلك الأسعار المتداولة ووقت التداول. - يوفر للمستخدم كمية كبيرة من خيارات الإدخال لخوارزمية التداول أزواج، بما في ذلك: مبلغ من المال لوضع في كل موقف (طويلة وقصيرة) قيمة تكلفة الصفقة (في وحدة المال) حجم نافذة تتحرك للعثور على أزواج على مدى بيانات دورية دورية أزواج التحديثات الحد الأقصى لعدد الأيام للحفاظ على أي تجارة (دون التقارب). (2003) أزواج عالية التردد تجارة الأوراق المالية في الخزانة الأمريكية: المخاطر والمكافآت لصناديق التحوط، ورقة عمل، كلية لندن للأعمال. غيتيف، E. غوتزمان، W. N. رووينهورست، K. G. (1999) بايرس ترادينغ: بيرفورمانس أوف a ريلاتيف فالو أربتريج رول، وركينغ بابر، ييل ششول أوف ماناجيمنت. متوفر في سسرن: ssrnabstract141615. بيرلين، M. S. (2009) تقييم استراتيجية تداول الأزواج في السوق المالية البرازيلية جورنال أوف ديريفاتيفس أمب هيدج فوندز، V. 15، N. 2، pp.122-136. بيرلين، M. S. (2007b) M من نوع: نهج متعدد المتغيرات في أزواج التداول. ورقة عمل. متوفر في سسرن: ssrnabstract952782. ريال مدريد الوقت نظام التداول التجريبي مرحبا هناك إذا كنت جديدا هنا، قد ترغب في الاشتراك في تغذية رسس أو البريد الإلكتروني تغذية للحصول على التحديثات حول موتلاب غير موثقة المواضيع. في 23 مايو 2013 قدمت عرضا في مؤتمر ماتلاب المالية الحسابية في نيويورك. كانت الغرفة معبأة بالكامل مع ما يقرب من 200 المهنيين في صناعة التمويل. كانت الطاقة وردود الفعل هائلة، كانت تجربة رائعة. إذا جئت إلى المؤتمر، شكرا لك لكونه جمهور كبير. في 19 سبتمبر 2013 أعطيت تباينا في هذا العرض في المؤتمر المالي ماتلاب الحسابية. يتم تقديم العرض (شكل بدف) هنا. تسجيل الفيديو متاح هنا. في كلتا الحالتين عرضت تطبيق التجريبي الذي أظهر كيف ماتلاب يمكن استخدامها لإنشاء كامل نهاية إلى نهاية نظام التداول، وتسليط الضوء على إمكانات Matlab8217s كمنصة للاختيار. لقد استخدمت الوسطاء التفاعليين لإثبات تغذية بيانات السوق الحية ومدخلات أكونتبورتفوليو، فضلا عن إرسال أوامر التداول إلى السوق عبر موصل يب-ماتلاب: خوارزمية التداول المستخدمة في العرض هي تبسيط بسيط (عشوائي). في نظام الحياة الحقيقية كنت بطبيعة الحال يحل محله مع خوارزمية الملكية الخاصة بك. ولكن لا تتردد في استخدام هذا العرض كنقطة انطلاق للتطبيق الخاص بك. يتم توفير التعليمات البرمجية المصدر التجريبي هنا (tradingDemo. m ودعم الملفات). لاحظ أن يتم توفير هذا كما هو، مجانا ولكن من دون أي ضمان أو الدعم. سوف تحتاج بطبيعة الحال يب-ماتلاب وحساب وسطاء التفاعلية لتشغيله. آمل أن يكون لدينا فرصة للعمل معا على المشاريع الخاصة بك. أرسل لي رسالة بالبريد الالكتروني إذا كنت ترغب في مساعدتي في أي الاستشارات أو التدريب أو العمل التنموي. 4 الردود على نظام التداول في الوقت الحقيقي التجريبي لقد حاولت الطريق أكتيفكس قبل شراء المنتج. هناك عيب أساسي رئيسي واحد عندما يتعلق الأمر باستخدام أكتيفكس مع ماتلاب. قل، كنت تقوم بتشغيل خوارزمية وكنت تقوم بمعالجة وظيفة، وفي الوقت نفسه توز حريق حدث. إذا كنت تستخدم أكتيفكس، سوف ماتلاب لا تحديث السعر حتى الانتهاء من تجهيز الدالة الخاصة بك. لذلك سيتم تفويت العديد من الأحداث والسعر الذي سوف تبحث سيكون مختلفا. بينما في جافا. لا توجد مثل هذه المشكلة. كما سيتم إطلاق النار على أي حال إطلاق النار على الفور من قبل جافا التي تعمل في الخلفية. حتى عند استدعاء جيتلاستبريس، سوف تحصل على السعر الصحيح. عيب آخر هو الواضح أنه يمكنك استخدام أكتيفكس فقط مع ويندوز. في حين مع جافا يمكنك استخدامه مع ويندوز، ماك، لينكس الخ انها ليست فكرة جيدة لتيار في البيانات الصفقات الحية لأنه يأتي في ماتلاب. تخيل، لديك 100 الرموز، الذي يقوم بتحديث كل يقول 200 ميللي ثانية، لذلك لديك التجارة يحدث ذلك بسرعة ويجري القبض وتخزينها في ماتلاب. نظرا ل MATLAB8217s قضية مترابطة واحد، سيتم تفويت بعض القراد الصفقات وأيضا سوف يأكل الذاكرة الخاصة بك. لذلك كل ما سوف تكون قادرة على القيام به هو مجرد تيار في البيانات وعدم القيام بأي شيء آخر. كنان 8211 في الواقع، أبي جافا (والذي يستخدم من قبل يب-ماتلاب) لديها العديد من المزايا على أكتيفكس أبي (والذي يستخدم من قبل MathWorks8217 أدوات التداول). واحدة من النتائج المحظوظة لاستخدام جافا هو أن يب-ماتلاب يمكن تشغيلها على جميع المنصات التي تعمل ماتلاب (ويندوز، ماك، لينكس)، لأن كل هذه المنصات على حد سواء جافا و يب توز العميل. أبي جافا هو أيضا أسرع بكثير وأكثر موثوقية (يتم الإبلاغ عن موصل أكتيفكس إلى إسقاط أحداث يب كل الآن). وفيما يتعلق بتدفق وقت البث، فإن ذلك يعتمد على تقلب الأمن، وعدد الأوراق المالية التي يتم رصدها، وعرض النطاق الترددي للشبكة، وأجهزة الحاسوب، وعمليات التشغيل الأخرى على الحاسوب، ومجموعة واسعة من الجوانب الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الأداء. على الكمبيوتر المحمول لينوفو ثينك باد E530 القياسية تشغيل ماتلاب R2013a على Win7، وصلت إلى تدفق الكمون الاقتباس منخفضة تصل إلى 1-2 مسيك (أي مئات الأحداث يب في الثانية). بطبيعة الحال، يمف. ماركو رويجكين يقول: نجاحا باكتستينغ من استراتيجيات التداول حسابي - الجزء الأول تستمر هذه المقالة سلسلة من التداول الكمي، والتي بدأت مع دليل المبتدئين وتحديد الاستراتيجية. كل من هذه أطول وأكثر المواد المشاركة كانت شعبية جدا لذلك استمرار إل في هذا السياق وتقديم تفاصيل حول موضوع باكتستينغ استراتيجية. الخوارزمية باكتستينغ يتطلب معرفة العديد من المجالات، بما في ذلك علم النفس، والرياضيات، والإحصاءات، وتطوير البرمجيات و ماركيتكسشانج المجهرية. لم أكن آمل أن أغطى كل هذه الموضوعات في مقال واحد، لذا سأقسمهم إلى قطعتين أو ثلاث قطع أصغر. ما الذي سنناقشه في هذا القسم يبدأ المرض بتبسيط الاختبار الخلفي، ثم سأصف أساسيات كيفية تنفيذه. ثم سأوضح على التحيزات التي تطرقنا إليها في دليل المبتدئين للتجارة الكمية. بعد ذلك سوف أقدم مقارنة بين مختلف الخيارات المتاحة باكتستينغ البرمجيات. في المقالات اللاحقة سوف ننظر في تفاصيل تنفيذ الاستراتيجيات التي كثيرا ما تذكر بالكاد أو تجاهلها. وسوف ننظر أيضا في كيفية جعل عملية باكتستينغ أكثر واقعية من خلال تضمين الخصوصيات من التبادل التجاري. ثم سنناقش تكاليف المعاملات وكيفية تصميمها بشكل صحيح في إعداد باكتست. سوف ننتهي بمناقشة حول أداء باكتيستس لدينا وأخيرا تقديم مثال على استراتيجية مشتركة الكميات، والمعروفة باسم التجارة أزواج يعني عادت. دعونا نبدأ من خلال مناقشة ما باكتستينغ و لماذا علينا أن ننفذها في التداول الخوارزمية لدينا. ما هو التداول باختصار خوارزمية تقف بعيدا عن أنواع أخرى من فئات الاستثمار لأننا يمكن أن توفر بشكل أكثر موثوقية التوقعات حول الأداء المستقبلي من الأداء في الماضي، نتيجة لتوافر البيانات وفيرة. وتعرف العملية التي يتم بها هذا الإجراء ب "الاختبار المسبق". بعبارات بسيطة، يتم تنفيذ باكتستينغ من خلال تعريض خوارزمية استراتيجية معينة لتيار من البيانات المالية التاريخية، الأمر الذي يؤدي إلى مجموعة من إشارات التداول. كل تجارة (والتي سوف نعني هنا لتكون ذهابا وإيابا من اثنين من الإشارات) سيكون لها الربح أو الخسارة المرتبطة بها. سوف تراكم هذا الربح على مدى استراتيجية باكتست الخاص بك يؤدي إلى إجمالي الربح والخسارة (المعروف أيضا باسم بل أو بنل). هذا هو جوهر الفكرة، على الرغم من بطبيعة الحال الشيطان هو دائما في التفاصيل ما هي الأسباب الرئيسية ل باكتستينغ استراتيجية خوارزمية الترشيح - إذا كنت أذكر من مقال عن استراتيجية تحديد الهوية. كان هدفنا في مرحلة البحث الأولية هو وضع خطة استراتيجية ثم تصفية أي استراتيجية لم تستوف معايير معينة. تقدم باكتستينغ لنا آلية الترشيح أخرى، كما يمكننا القضاء على الاستراتيجيات التي لا تلبي احتياجات الأداء لدينا. نمذجة - باكتستينغ يسمح لنا (بأمان) اختبار نماذج جديدة من بعض الظواهر السوق، مثل تكاليف المعاملات، توجيه النظام، الكمون، والسيولة أو قضايا المجهرية السوق الأخرى. التحسين - على الرغم من أن تحسين الاستراتيجية محفوف بالتحيز، إلا أن الاختبار المسبق يسمح لنا بزيادة أداء إستراتيجية عن طريق تعديل كمية أو قيم المعلمات المرتبطة بتلك الإستراتيجية وإعادة حساب أدائها. التحقق - غالبا ما يتم استنباط استراتيجياتنا خارجيا، عبر خط أنابيب الإستراتيجية. إن التحقق من استراتيجية ما يضمن عدم تنفيذه بشكل خاطئ. على الرغم من أننا سوف نادرا ما يكون الوصول إلى الإشارات الناتجة عن استراتيجيات خارجية، ونحن غالبا ما يكون الوصول إلى مقاييس الأداء مثل نسبة شارب وخصائص السحب. وبالتالي يمكننا مقارنتها مع التنفيذ الخاصة بنا. باكتستينغ يوفر مجموعة من المزايا للتجارب حسابي. ومع ذلك، فإنه ليس من الممكن دائما لإعادة صياغة مباشرة استراتيجية. بشكل عام، مع زيادة وتيرة الاستراتيجية، يصبح من الصعب بشكل صحيح نموذج الآثار المجهرية للسوق والتبادلات. وهذا يؤدي إلى تراجع موثوق به، وبالتالي تقييم أكثر صرامة لاستراتيجية مختارة. هذه مشكلة خاصة حيث يكون نظام التنفيذ هو المفتاح لأداء الاستراتيجية، كما هو الحال مع خوارزميات الترددات العالية. لسوء الحظ، باكتستينغ محفوفة التحيزات من جميع الأنواع. لقد تناولنا بعض هذه المسائل في مواد سابقة، ولكننا سنناقشها الآن بتعمق. التحيزات التي تؤثر على استراتيجية باكتيستس هناك العديد من التحيزات التي يمكن أن تؤثر على أداء استراتيجية باكتستد. ولسوء الحظ، فإن هذه التحيزات تميل إلى تضخيم الأداء بدلا من الانتقاص منه. وبالتالي يجب عليك دائما النظر في الاختبار الخلفي ليكون الحد الأعلى المثالي على الأداء الفعلي للاستراتيجية. يكاد يكون من المستحيل القضاء على التحيزات من التداول الخوارزمية لذلك فمن مهمتنا لتقليلها على أفضل وجه ممكن من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة حول استراتيجياتنا الخوارزمية. هناك أربعة انحيازات رئيسية أرغب في مناقشتها: التحيز الأمثل. نظرة إلى الأمام التحيز. البقاء على قيد الحياة التحيز والتسامح النفسي التحيز. التحيز الأمثل هذا هو على الارجح الاكثر غدرا من جميع التحيزات باكتست. وهو ينطوي على تعديل أو إدخال معلمات تجارية إضافية حتى أداء الاستراتيجية على مجموعة البيانات باكتست جذابة جدا. ومع ذلك، مرة واحدة تعيش أداء الاستراتيجية يمكن أن تكون مختلفة بشكل ملحوظ. اسم آخر لهذا التحيز هو منحنى المناسب أو البيانات التطفل التحيز. التحيز الأمثل من الصعب القضاء على استراتيجيات خوارزمية غالبا ما تنطوي على العديد من المعالم. وقد تكون المعلمات في هذه الحالة هي معايير إنتيركسيت، وفترات النظر إلى الوراء، وفترات المتوسط ​​(أي معلمة التمهيد المتوسط ​​المتحرك) أو تردد قياس التذبذب. يمكن التقليل من التحيز الأمثل عن طريق الحفاظ على عدد من المعلمات إلى الحد الأدنى وزيادة كمية نقاط البيانات في مجموعة التدريب. في الواقع، يجب على المرء أيضا أن يكون حذرا من الأخير حيث يمكن أن تكون نقاط التدريب القديمة تخضع لنظام سابق (مثل بيئة تنظيمية) وبالتالي قد لا تكون ذات صلة لاستراتيجيتك الحالية. طريقة واحدة للمساعدة في تخفيف هذا التحيز هو إجراء تحليل الحساسية. وهذا يعني اختلاف المعلمات تدريجيا وتخطيط سطح الأداء. الصوت، المنطق الأساسي لخيارات المعلمة ينبغي، مع جميع العوامل الأخرى النظر، تؤدي إلى سطح المعلمة أكثر سلاسة. إذا كان لديك سطح أداء ثابت جدا، فإنه غالبا ما يعني أن المعلمة لا تعكس الظواهر و هي قطعة أثرية من بيانات الاختبار. هناك أدبيات واسعة حول خوارزميات التحسين متعددة الأبعاد، وهو مجال نشط للغاية من البحوث. لن أذهب إلى هنا، ولكن يبقيه في الجزء الخلفي من عقلك عندما تجد استراتيجية مع باكتست رائعة نظرة إلى الأمام التحيز نظرة التحيز قدما يتم إدخالها في نظام باكتستينغ عندما يتم تضمين البيانات المستقبلية عن طريق الخطأ في نقطة في حيث لم تكن هذه البيانات متاحة بالفعل. إذا كنا تشغيل باكتست زمنيا ونصل إلى نقطة الوقت N، ثم ننظر إلى الأمام التحيز يحدث إذا تم تضمين البيانات لأي نقطة نك، حيث k0. يمكن أن ننظر إلى الأمام أخطاء التحيز تكون خفية بشكل لا يصدق. في ما يلي ثلاثة أمثلة لكيفية إدخال التحيز إلى الأمام: الأخطاء التقنية - غالبا ما يكون المتغيرون أو المتغيرات الفهرسة في الرمز. ويمكن أن تؤدي الإزاحات غير الصحيحة لهذه المؤشرات إلى تحيز إلى الأمام من خلال دمج البيانات في نك بالنسبة إلى صفر صفر. حساب المعلمة - مثال شائع آخر من نظرة التحيز قدما يحدث عند حساب المعلمات الاستراتيجية الأمثل، مثل مع الانحدارات الخطية بين سلسلتين زمنيتين. إذا تم استخدام مجموعة البيانات بأكملها (بما في ذلك البيانات المستقبلية) لحساب معاملات الانحدار، وبالتالي تطبيق بأثر رجعي على استراتيجية التداول لأغراض التحسين، ثم يتم تضمين البيانات في المستقبل وانحياز نظرة إلى الأمام موجود. ماكسيماينيما - تستفيد بعض استراتيجيات التداول من القيم المتطرفة في أي فترة زمنية، مثل إدراج الأسعار المرتفعة أو المنخفضة في بيانات أوهلك. ومع ذلك، وبما أن هذه القيم ماكسيمالمينيمال لا يمكن إلا أن تحسب في نهاية فترة زمنية، يتم عرض التحيز نظرة إلى الأمام إذا تم استخدام هذه القيم - during - الفترة الحالية. من الضروري دائما أن تتخلف قيم هايلو خلال فترة واحدة على الأقل في أي استراتيجية تداول تستخدمها. كما هو الحال مع التحيز الأمثل، يجب أن نكون حذرين للغاية لتجنب إدخاله. وغالبا ما يكون السبب الرئيسي وراء ضعف استراتيجيات التداول في عمليات التراجع الخلفية بشكل كبير في التداول المباشر. التحيز على قيد الحياة إن التحيز على البقاء هو ظاهرة خطيرة بشكل خاص ويمكن أن يؤدي إلى تضخم كبير في أداء بعض أنواع الاستراتيجيات. يحدث عندما يتم اختبار الاستراتيجيات على مجموعات البيانات التي لا تشمل الكون الكامل من الأصول السابقة التي قد تم اختيارها في نقطة معينة من الزمن، ولكن فقط النظر في تلك التي بقيت على قيد الحياة في الوقت الحالي. على سبيل المثال، النظر في اختبار استراتيجية بشأن اختيار عشوائي للأسهم قبل وبعد انهيار السوق عام 2001. وأفلست بعض أسهم التكنولوجيا، بينما تمكن البعض الآخر من البقاء واقفا على قدميه، بل وازدهر. إذا كنا قد اقتصرت هذه الاستراتيجية فقط على الأسهم التي جعلت من خلال فترة الانسحاب السوق، ونحن سوف إدخال التحيز البقاء لأنهم قد أثبتت بالفعل نجاحها لنا. في الواقع، هذا هو مجرد حالة محددة أخرى من التحيز نظرة إلى الأمام، كما يتم دمج المعلومات المستقبلية في التحليل السابق. هناك طريقتان رئيسيتان للتخفيف من التحيز البقاء في استراتيجية باكتيستس الخاص بك: التحيز البقاء على قيد الحياة مجموعات البيانات الحرة - في حالة بيانات الأسهم من الممكن لشراء مجموعات البيانات التي تشمل الكيانات المشطوبة، على الرغم من أنها ليست رخيصة وتميل فقط إلى أن تستخدم من قبل الشركات المؤسسية . على وجه الخصوص، بيانات ياهو المالية ليست التحيز البقاء على قيد الحياة مجانا، وهذا يستخدم عادة من قبل العديد من التجار ألغو التجزئة. ويمكن للمرء أيضا أن يتاجر في فئات الأصول التي لا تكون عرضة للتحيز على قيد الحياة، مثل بعض السلع الأساسية (ومشتقاتها في المستقبل). استخدام المزيد من البيانات الحديثة - في حالة الأسهم، فإن استخدام مجموعة بيانات أحدث يخفف من احتمال أن يكون اختيار الأسهم المختار مرجحا للناجيات، وذلك ببساطة لأن هناك احتمال أقل لإلغاء الأسهم عموما في فترات زمنية أقصر. يمكن للمرء أيضا البدء في بناء مجموعة البيانات الشخصية التحيز البقاء على قيد الحياة الشخصية من خلال جمع البيانات من النقطة الحالية فصاعدا. بعد 3-4 سنوات، سيكون لديك الصلبة البقاء على قيد الحياة التحيز مجموعة مجانية من البيانات الأسهم التي ل باكتست المزيد من الاستراتيجيات. سننظر الآن في بعض الظواهر النفسية التي يمكن أن تؤثر على أداء التداول الخاص بك. التحمل النفسي التحيز هذه الظاهرة الخاصة لا تناقش في كثير من الأحيان في سياق التداول الكمي. ومع ذلك، نوقشت على نطاق واسع فيما يتعلق بطرق التداول أكثر تقديرية. لديها أسماء مختلفة، ولكن قررت إيف أن نسمي التحيز التسامح النفسي لأنه يلتقط جوهر المشكلة. عند إنشاء باكتيستس على مدى فترة 5 سنوات أو أكثر، فمن السهل أن ننظر إلى منحنى الأسهم تتجه صعودا، وحساب العائد السنوي المركب، نسبة شارب وحتى خصائص السحب ويكون راضيا عن النتائج. وكمثال على ذلك، قد تكون للاستراتيجية تخفيض نسبي قصوى قدره 25 سنة ومدة سحب قصوى مدتها 4 أشهر. وهذا لن يكون غير نمطي لاستراتيجية الزخم. ومن السهل إقناع نفسه بأن من السهل تحمل مثل هذه الفترات من الخسائر لأن الصورة العامة وردية. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإنه من الصعب بكثير إذا كان السحب التاريخية من 25 أو أكثر يحدث في باكتيستس، ثم في جميع الاحتمالات سترى فترات من السحب مماثلة في التداول المباشر. هذه الفترات من الانسحاب يصعب من الناحية النفسية تحملها. لقد لاحظت مباشرة ما يمكن أن يكون السحب الموسعة مثل، في بيئة مؤسسية، وأنه ليس لطيفا - حتى لو تشير باكتيستس مثل هذه الفترات سوف تحدث. السبب الذي وصفته بانحياز هو أن استراتيجية غالبا ما تكون ناجحة توقفت عن التداول خلال فترات السحب الموسعة، وبالتالي سوف يؤدي إلى ضعف أداء كبير مقارنة مع باكتست. وهكذا، على الرغم من أن الاستراتيجية هي خوارزمية في الطبيعة، يمكن أن العوامل النفسية لا تزال لها تأثير كبير على الربحية. الوجبات الجاهزة هي التأكد من أنه إذا رأيت سحب نسبة معينة ومدة معينة في باكتيستس، ثم يجب أن نتوقع أن تحدث في بيئات التداول الحية، وسوف تحتاج إلى المثابرة من أجل الوصول إلى الربحية مرة أخرى. حزم البرامج ل باكتستينغ المشهد البرمجيات لاستراتيجية باكتستينغ واسعة. وتتراوح الحلول من البرمجيات المتكاملة المتكاملة الصف المؤسسي إلى لغات البرمجة مثل C، بيثون و R حيث يجب أن تكون مكتوبة تقريبا كل شيء من الصفر (أو الإضافات المناسبة التي تم الحصول عليها). كما التجار الكم نحن مهتمون في التوازن من كونها قادرة على امتلاك كومة تكنولوجيا التداول لدينا مقابل سرعة وموثوقية منهجية التنمية لدينا. وفيما يلي الاعتبارات الرئيسية لاختيار البرمجيات: مهارة البرمجة - واختيار البيئة في جزء كبير يأتي إلى قدرتك على برنامج البرمجيات. أود أن أقول أن السيطرة على إجمالي كومة سيكون لها تأثير أكبر على المدى الطويل بل من الاستعانة بمصادر خارجية قدر الإمكان لبرامج البائع. ويرجع ذلك إلى خطر الهبوط من وجود أخطاء خارجية أو الخصوصيات التي كنت غير قادر على إصلاح في برامج البائع، والتي من شأنها أن يمكن علاجها بسهولة إذا كان لديك المزيد من السيطرة على كومة التكنولوجيا الخاصة بك. تريد أيضا بيئة التي تحقق التوازن الصحيح بين الإنتاجية، وتوافر المكتبة وسرعة التنفيذ. أقوم بتوصیاتي الشخصیة أدناه. القدرة على التنفيذالتفاعل بروكر - بعض برامج باكتستينغ، مثل تراديستاتيون، والعلاقات مباشرة مع الوساطة. أنا لست من محبي هذا النهج كما خفض تكاليف المعاملات وغالبا ما تكون عنصرا كبيرا من الحصول على نسبة شارب أعلى. إذا كنت مرتبطة في وسيط معين (و تراديستاتيون يجبر لك على القيام بذلك)، ثم سيكون لديك صعوبة في الانتقال إلى برنامج جديد (أو وسيط جديد) إذا دعت الحاجة. وسطاء التفاعلية توفر أبي الذي هو قوي، وإن كان مع واجهة منفتح قليلا. التخصيص - بيئة مثل ماتلاب أو بيثون يمنحك قدرا كبيرا من المرونة عند إنشاء استراتيجيات ألغو لأنها توفر مكتبات رائعة عن أي عملية رياضية تقريبا يمكن تخيلها، ولكن أيضا تسمح التخصيص واسعة حيثما كان ذلك ضروريا. تعقيد الاستراتيجية - بعض البرامج فقط لم يتم قطع لعدد الثقيلة الطحن أو التعقيد الرياضي. إكسيل هو واحد من هذه البرامج. في حين أنه لامر جيد لاستراتيجيات أبسط، فإنه لا يمكن التعامل حقا مع العديد من الأصول أو خوارزميات أكثر تعقيدا، في السرعة. التحيز التقليل - هل قطعة معينة من البرامج أو البيانات تجعل نفسها أكثر التحيز التداول تحتاج إلى التأكد من أنه إذا كنت ترغب في إنشاء كل وظيفة نفسك، وأنك لا إدخال الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى التحيزات. سرعة التنمية - واحد يجب أن تضطر إلى قضاء أشهر وشهور تنفيذ محرك باكتست. يجب أن تستغرق النماذج الأولية بضعة أسابيع فقط. تأكد من أن البرنامج الخاص بك لا تعوق التقدم المحرز الخاص بك إلى أي حد كبير، لمجرد الاستيلاء على بضع نقاط مئوية إضافية من سرعة التنفيذ. C هو الفيل في الغرفة هنا سرعة التنفيذ - إذا كانت استراتيجيتك تعتمد تماما على التنفيذ في الوقت المناسب (كما هو الحال في هتوهفت) فإن لغة مثل C أو C ستكون ضرورية. ومع ذلك، سوف يتم التحقق من نواة لينكس الأمثل واستخدام فبغا لهذه المجالات، وهو خارج نطاق هذه المادة التكلفة - العديد من بيئات البرمجيات التي يمكنك برمجة استراتيجيات التداول حسابي مع خالية تماما ومفتوحة المصدر. في الواقع، العديد من صناديق التحوط الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر لكامل مداخن التداول ألغو الخاص بك. وبالإضافة إلى ذلك، إكسيل و ماتلاب على حد سواء رخيصة نسبيا، وهناك حتى بدائل مجانية لكل منهما. الآن بعد أن أدرجنا المعايير التي نحتاج إلى اختيار البنية التحتية للبرمجيات لدينا، أريد أن أعمل من خلال بعض من أكثر شعبية حزم وكيف تقارن: ملاحظة: أنا فقط سوف تشمل البرامج المتوفرة لمعظم الممارسين التجزئة و مطوري البرمجيات، لأن هذا هو قراء الموقع. في حين تتوفر برامج أخرى مثل أدوات الصف أكثر المؤسسية، أشعر أن هذه هي مكلفة للغاية لاستخدامها بشكل فعال في بيئة البيع بالتجزئة وأنا شخصيا ليس لديهم خبرة معهم. باكتستينغ مقارنة البرامج الوصف: لغة عالية المستوى مصممة لسرعة التنمية. مجموعة واسعة من المكتبات تقريبا أي مهمة برنامجية يمكن تخيلها. الحصول على قبول أوسع في صندوق التحوط والمجتمع المصرفي الاستثماري. ليس تماما بأسرع سيسي لسرعة التنفيذ. التنفيذ: الإضافات بيثون موجودة للوسطاء أكبر، مثل وسطاء التفاعلية. وبالتالي باكتست ونظام التنفيذ يمكن أن تكون كلها جزءا من نفس المكدس التكنولوجيا. التخصيص: بيثون لديها مجتمع التنمية صحية جدا وهي لغة ناضجة. نومبيسيبي توفير الحوسبة العلمية السريعة وأدوات التحليل الإحصائي ذات الصلة لتداول الكم. تعقيد الاستراتيجية: توجد العديد من الإضافات للخوارزميات الرئيسية، ولكن ليس تماما كما كبيرة كم المجتمع كما هو الحال ل ماتلاب. التقليل من التحيز: توجد نفس مشاكل تقليل التحيز كما في أي لغة عالية المستوى. تحتاج إلى أن تكون حذرا للغاية حول الاختبار. سرعة التنمية: بيثونس الميزة الرئيسية هي سرعة التنمية، مع قوية في بنيت في قدرات الاختبار. سرعة التنفيذ: ليس تماما بأسرع C، ولكن يتم تحسين مكونات الحوسبة العلمية و بيثون يمكن التحدث مع رمز C الأصلي مع بعض الإضافات. التكلفة: فريوبين وصف المصدر: ناضجة، لغة رفيعة المستوى مصممة لسرعة التنفيذ. مجموعة واسعة من التمويل الكمي والمكتبات العددية. من الصعب التصحيح وغالبا ما يستغرق وقتا أطول لتنفيذ من بيثون أو ماتلاب. شائعة للغاية في كل من شراء وبيع الجانب. التنفيذ: تتم كتابة معظم واجهات برمجة التطبيقات للوساطة في C وجافا. وهكذا العديد من الإضافات موجودة. التخصيص: سيسي يسمح بالوصول المباشر إلى الذاكرة الأساسية، وبالتالي يمكن تنفيذ استراتيجيات فائقة التردد. تعقيد الاستراتيجية: C ستل يوفر مجموعة واسعة من خوارزميات الأمثل. تقريبا أي خوارزمية رياضية متخصصة تمتلك تنفيذ سيسي مفتوح المصدر مجانا على شبكة الإنترنت. التحيز الحد الأدنى: نظرة إلى الأمام التحيز يمكن أن تكون صعبة للقضاء، ولكن لا أصعب من غيرها من لغة رفيعة المستوى. أدوات التصحيح جيدة، ولكن يجب أن نكون حذرين عند التعامل مع الذاكرة الكامنة. سرعة التطوير: C مطول تماما مقارنة بيثون أو ماتلاب لنفس الخوارزمية. المزيد من خطوط من رمز (لوك) غالبا ما يؤدي إلى احتمال أكبر من البق. سرعة التنفيذ: سيسي لديه سرعة تنفيذ سريعة للغاية ويمكن أن يكون الأمثل بشكل جيد لأبنية الحسابية محددة. هذا هو السبب الرئيسي للاستفادة منه. التكلفة: مختلف المجمعين: لينوكسغك مجاني، مس فيسوال ستوديو لديه تراخيص مختلفة. وستتطلب استراتيجيات مختلفة مجموعات برامجية مختلفة. سوف تتم كتابة استراتيجيات هفت و أوفت في سيسي (هذه الأيام التي غالبا ما تنفذ على وحدات معالجة الرسومات و فبغاس)، في حين أن استراتيجيات التردد المنخفض الأسهم الاتجاه هي سهلة التنفيذ في ترادستاتيون، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الكل في واحد من البرامج الحاسوبية. تفضيلي الشخصي هو بيثون لأنه يوفر درجة مناسبة من التخصيص، وسرعة التنمية، والقدرة على الاختبار وسرعة التنفيذ لاحتياجاتي والاستراتيجيات. إذا كنت بحاجة إلى أي شيء أسرع، يمكنني إسقاط في ل C مباشرة من برامج بيثون بلدي. إحدى الطرق التي يفضلها العديد من التجار الكميين هو نموذج استراتيجياتهم في بيثون ومن ثم تحويل أبطأ أقسام التنفيذ إلى C بطريقة تكرارية. في نهاية المطاف يتم كتابة الغو كله في C ويمكن أن تترك وحدها للتجارة في المقالات القليلة المقبلة على باكتستينغ ونحن سوف نلقي نظرة على بعض القضايا الخاصة المحيطة بتنفيذ نظام باكتستينغ التداول خوارزمية، وكذلك كيفية دمج آثار التبادل التجاري. سنناقش قياس أداء الاستراتيجية ونختتم في النهاية باستراتيجية نموذجية. مجرد الشروع في التداول الكمي